Успешные трейдеры практически всегда работают по собственным торговым стратегиям. К их разработке они подходят очень тщательно и в процессе торговли скрупулезно соблюдают все установленные правила. В этой статье будет рассмотрена стратегия Герчика , ориентированная на поиск точек входа в рынок в зависимости от положения цены относительно важных уровней.

Все торговые системы Александра Герчика предполагают максимальное снижение убытков, результатом чего и является увеличение прибыли. Для этого необходимо постоянно вести статистику торговли, подробно записывая все принимаемые решения, в том числе, на основании чего были приняты именно такие уровни входа, выхода, СтопЛосса и т. д. Только постоянным личным развитием и совершенствованием используемых торговых методов можно добиться настоящего успеха на форекс.

Суть торговой системы Герчика

Основная идея описываемой стратегии заключается в том факте, что 60÷70% времени котировка колеблется в зоне между двумя горизонтальными уровнями. В остальное время цена движется из одной зону в другую, пробивая их граничные уровни. При этом формируются определенные свечные паттерны, которые подтверждают либо пробой, либо отскок.

В качестве свечной комбинации торговой системы Герчика используется последовательность из трех свечей, High-цены или Low-цены которых формируют локальный, соответственно, максимум или минимум. Как только такой паттерн будет идентифицирован, то после закрытия третьей свечи можно входить в рынок:

• покупкой – если Low-ценами трех последовательных свечей (выделены красным прямоугольником на рис. 2) был сформирован локальный минимум (ограничен желтыми горизонталями на рис. 2);
• продажей – если High-ценами трех последовательных свечей (выделены на рис. 1 красным прямоугольником) сформировался локальный максимум (ограничен на рис. 1 желтыми горизонталями).

Так как открытие позиции совершается на четвертой свече (обозначена белой стрелкой на рисунках 1 и 2), то и описываемая торговая система еще называется «Стратегия Герчика 4 свеча».

Следует учитывать, что уровень локального максимума или минимума описывается не конкретной ценой, а ценовым диапазоном. Поэтому Low-цены или High-цены трех свечей, формирующих экстремум, могут располагаться на разных ценовых уровнях, но в интервале, не превышающем амплитуды этих свечей. В трейдинге подобные уровни называются базовыми, поэтому еще одно альтернативное название рассматриваемой торговой системы – «Стратегия базы Герчика».

Каждый сформированный таким образом уровень обладает определенной силой, относительная величина которой определяется количеством участвующих в формировании свечей – чем их больше, тем сильнее базовый уровень (уровень на рис. 2 сильнее, чем уровень на рис. 1).

Особенности совершения сделок по стратегии Герчика «4 свеча»

В предыдущем разделе были описаны условия входа в рынок. Но полноценная торговая стратегия также должна предусматривать метод размещения СтопЛосса и ТейкПрофита каждой сделки. В стратегии «Базы Герчика» СтопЛосс устанавливается:

• для покупки – под сформированным базовым уровнем;
• для продажи – над сформированным базовым уровнем.

Расстояние между СтопЛоссом и сформированным базовым уровнем выбирается порядка нескольких пунктов и в общем случае напрямую зависит от рабочего таймфрейма – чем он длиннее, тем больше размер СтопЛосса.

А размер ТейкПрофита зависит от двух параметров – количества тестирований сформированного базового уровня и размера СтопЛосса:

• если тестирований было 3 – то в ТейкПрофит равен трехкратному СтопЛоссу;
• если тестирований было 4÷5 – то в ТейкПрофит равен четырехкратному СтопЛоссу;
• если тестирований было 6 и более – то в ТейкПрофит равен пятикратному СтопЛоссу.

При этом необходимо проверять, имеется ли на пути к ТейкПрофиту сильный уровень, который с высокой вероятностью затормозит движение котировки. Если такой уровень есть, то ТейкПрофит лучше установить на нем.

Особенности торговли по стратегии «Базы Герчика»

Рассмотрим совершение прибыльной сделки на примере из рис. 1 (рис. 3). Короткая позиция открывается на уровне, обозначенном красной горизонталью (по Open-цене 4-ой свечи паттерна). СтопЛосс устанавливается на уровне, обозначенном белой горизонталью (на расстоянии 9-ти пунктов от сформированного сопротивления). Т. к. тестирований этого сопротивления было 3, то ТейкПрофит равен утроенному СтопЛоссу (его уровень обозначен голубой горизонталью). На свече, на которой была открыта сделка, и был достигнут ТейкПрофит.

Теперь подробно разберем пример из рис. 2 (рис. 4). Входить в рынок следовало на уровне, обозначенном красной горизонталью, а СтопЛосс надо было установить на уровне белой горизонтали. Видно, что размер СтопЛосса слишком большой и при четырехкратном тестировании ценой сформированной поддержки ТейкПрофит надо было бы разместить слишком далеко (равен четырехкратному размеру СтопЛосса), что делало бы маловероятным достижение его ценой, что и продемонстрировано на рис. 4 (цена не дошла до ТейкПрофита и развернулась, активировав СтопЛосс).

Поэтому для каждой сделки необходимо проверять целесообразность ее открытия по предполагаемому размеру СтопЛосса – если он слишком большой, то открывать позицию не стоит. Решениями в этой ситуации могут быть следующие действия:

• совершение сделки не на открытии 4-ой свечи, а несколько позже, если цена вновь приблизиться к сформированному экстремуму (или войдет в него);
• открытие позиции несколькими частями, каждая из которых закрывается после достижения ценой уровня трехкратного, четырехкратного и т. д. СтопЛосса с одновременным его перемещением в область безубытка.

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

• Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
• Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
• Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
• Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
• Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
• Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

1. Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.





2. Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
3. Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.





4. Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
5. Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.





6. Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
7. Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.





8. Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.

Торговый алгоритм трейдера — записанная пошагово схема ведения торговли в течении рабочего дня. Важный инструмент для каждого успешного трейдера, благодаря которому удается соблюдать торговую дисциплину и следовать четко проработанной торговой стратегии. На сайте уже были опубликованы готовые алгоритмы трейдеров:

но в этот раз публикуется алгоритм, который ищут многие трейдеры, как фондового рынка так и рынка FOREX — это

алгоритм Герчика:

Расписание рабочего дня:

1. 07:00 – Начало рабочего дня.
2. 07:00 – 07:15
3. 07:15 – 07:30
4. 07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.
5. 09:30 – 09:55
6. 09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
7. 11:45 – 01:30
8. 01:30 – 03:45
9. 03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
10. 04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
11. 07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

• Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
• Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
• Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
• Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

• Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
• Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
• На ресурсе www.bloomberg.com смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

• Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
• Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

Основные требования:

• Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются её основными торговыми площадками (не ADR)
• Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
• Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
• Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

Дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

Вспомогательные инструменты и метод:

• В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

• NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
• «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею сорговую сессию.
• «penny stocks, список дешевых акций до 10$
• «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
• «NASDAQ», сюда входят все акции торгуемые на Nasdaq подходящие под основные требования.
• «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
• «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance

Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что ещё лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.

Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.

Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.

На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

Составив окончательный список, отчерчиваю на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

• Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
• Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

• Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.
• Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
• В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
• Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию)в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
• Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным , как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.

• У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
• При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
• Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

Важно!

• направление акции (тренд)
• где кто покупает и как агрессивно
• где кто продает и как агрессивно
• что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот

Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.

Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.

Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.

Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.

Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.

При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.

Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь , закрываю позицию по market.

Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.

Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

• наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
• по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
• смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
• следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли ¼. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2...3с от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.

Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

• Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
• В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

• Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

• Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
• Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
• Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
• На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
• Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
• Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
• Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

• Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
• Все наблюдения за день записываю в блокнот.
• Заполняю психологический и технический дневники.

Как известно, до 2/3 всего времени рынок находится во флете, колеблясь в районе одного уровня. Затем цена совершает рост или падение с различной интенсивностью до следующего уровня, на котором она может остановиться на некоторое время, а может сразу же развернуться и двинуться в обратном направлении. Спрогнозировать дальнейшее поведение цены достаточно точно можно по формируемым ею паттернам из свечей. Именно такой принцип анализа лежит в основе стратегии Герчика , описываемой в этой статье.

Основным идентификатором этой торговой стратегии является формирование максимальными или минимальными ценами нескольких идущих подряд свечей уровня, соответственно, сопротивления или поддержки. Как правило, достаточно такого тестирования уровня 3-мя свечами, а на открытии четвертой осуществляется вход в рынок. Поэтому одно из названий этой стратегии Герчика – «4 свеча». Она была разработана профессиональным трейдером А. Герчиком, который определил основные правила для нее.

Основополагающие принципы стратегии Герчика

Наиболее важными параметрами, которые нужно будет определить трейдеру:

• точка входа в рынок;
• уровень размещения стоп-лосса (должен быть минимальным, но не меньше 10 пунктов – определяется исходя из размера депозита и используемой системы мани-менеджмента);
• уровень размещения тейк-профита (определяется исходя из силы ценового уровня, при этом желательно, чтобы соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка было не меньше 3:1).

Сначала необходимо найти все близлежащие локальные экстремумы, возле которых происходила консолидация цены. Они служат идентификатором действия маркетмейкера, заключающегося в собирании им позиций мелких игроков для того, чтобы потом пойти против их большей части. Поэтому последующее движение рынка будет определяться маркетмейкером исходя из того, каких сделок было совершено больше (цена пойдет против большинства, оставляя их в убытке). Таким образом, следующая задача трейдера, торгующего по стратегии Герчика, заключается в определении направления, в котором двинется маркетмейкер.

Явный признак заинтересованности данным уровнем маркетмейкера – невозможность его преодоления ценой в течение нескольких раз. Количество таких ценовых отскоков от уровня и определяет его силу. При этом необходимо учитывать, что уровень является не конкретной ценой, а диапазоном шириной в несколько пунктов. Поскольку такие уровни можно считать базовыми, то еще одно распространенное название описываемой стратегии – «Базы Герчика».

Параметры для заключения сделки

Направление, в котором будет открываться сделка, определяется тем, с какой стороны цена тестировала уровень (рис. 1):

• если сверху вниз, то нужно готовиться совершить покупку;
• если снизу вверх – то продажу.

Входить в рынок следует только после трехкратного отбития цены от уровня. После закрытия такой третьей свечи на открытии четвертой осуществляется открытие позиции.

Каждая открываемая позиция сопровождается установкой стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс целесообразно размещать на несколько пунктов выше (ниже) тестируемого уровня при продаже (покупке). Количество пунктов, разделяющих уровни входа в рынок и установки стоп-лосса, используется для расчета уровня установки тейк-профита:

• если цена отбилась от тестируемого уровня только 3 раза, то ТП размещается в 3 раза дальше, чем СЛ;
• если отбитие цены происходило 4÷5 раз, то ТП размещается в 4 раза дальше, чем СЛ;
• если же цена отскакивала от базового уровня 6 раз и более, то ТП можно разместить в 5 раз дальше от уровня входа, чем СЛ.

Примеры использования торговой системы Герчика

Исходя из вышеописанных правил, на рис. 2 приведены примеры открытия прибыльных сделок на покупку актива. Сначала цена 4 раза тестирует поддержку (синяя линия), после чего на открытии следующей свечи производится:

• вход в рынок (желтая линия);
• установка стоп-лосса под уровнем поддержки (красная линия);
• установка тейк-профита (зеленая линия) с отношением к размеру стоп-лосса– 4:1.

Следующую поддержку цена тестирует 3 раза, поэтому отношение размера тейк-профита к стоп-лоссу принимается равным 3:1.

А на рис. 3 указаны условия, благоприятные для открытия прибыльных коротких позиций. Сначала цена 7 раз пытается пробить сопротивление, поэтому отношение уровня тейк-профита к уровню стоп-лосса выбирается равным 5:1. Во второй сделке цена трижды тестирует сопротивление, поэтому отношение стоп-лосса к тейк-профиту выбирается равным 1:3.

Благодаря в разы большему тейк-профиту, чем стоп-лосс, потери даже от 10 идущих последовательно убыточных сделок полностью компенсируют 2÷3 прибыльных сделки. При этом следует быть внимательным и не входить в рынок, если размер стоп-лосса превышает 1÷3% от размера депозита.

Например, на рис. 4 показано, что после трехкратного тестирования сопротивления 4-ая свеча открылась на значительном расстоянии от тестируемого уровня. Поэтому при заключении сделки по этому сигналу пришлось бы установить очень широкий стоп-лосс, при котором достижение даже трехкратного тейк-профита довольно сомнительно. В таких случаях лучше воздержаться от входа в рынок.

Смотри видео по стратегии Герчика

Каждый трейдер, на определенном этапе работы задумывается о создании своего алгоритма, для систематизирования торговой стратегии . Предлагаем Вашему вниманию торговый алгоритм Герчика , который позволит выстроить для себя идеально подходящий алгоритм торговли. На сегодняшний день, торговый алгоритм Герчика является одним из самых успешных алгоритмов , когда — либо представленных. Алгоритм Герчика содержит в себе не только точки входа в рыночную ситуацию, но и даст описание рабочего дня. Откройте для себя торговлю по Герчику, и результат Вас приятно удивит. , как и его алгоритм, уже на протяжении несколько лет успешно обучает трейдеров систематизировать свою торговую стратегию.

Детальный график рабочего дня.

2.00-2.30 — Повторный анализ сделок. Просматриваются сделки с предыдущего дня, а так же проверяется домашняя работа, для определения недоработок и ошибок.

2.30-2.45 — Выборка акций на сайте Finviz по нужным параметрам:

• Exchange — выбираем NYSE;
• Industry выбираем Stocks only (ex-Funds);
• Current Volume — over 500K;
• Price — $10 to $50.

Такой отбор дает примерно от 350 до 5000 акций, в зависимости конечно, от объемов торгов за предыдущую торговую сессию. На этом сайте Вы можете просмотреть фъючерсы для определения рыночной ситуации .

2.45-4.30 – Отбор акций. После выбора по параметрам, акции импортируются в терминал Thinkorswim, где нужно просмотреть их по двум графикам:

• верхний M5 (называется пятиминуткой) на нем вы увидите последние пять дней, и, кстати, здесь нет никаких индикаторов.
• нижний D1 (дневка), на нем видно год, индикаторы от 50 до 200 SMA.

Теперь нужно отфильтровать акции по алгоритму Герчика . Отбираем акции, которые хорошо прошли по пятиминутке и дневке. Плавными движения на пятиминутке считаются те, у которых за прошлый день не было разрывов и сквизов, и присутствует возможность сделать вход со стопом до десяти центов.

Алгоритм торговли Герчика также акцентирует Ваше внимание на факторах в дневном графике , которые определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения. В первую очередь, обращайте внимание на сильную и слабую акцию на рынке. Значит, у нее есть сильные покупатели или продавцы, которые не внимательно следят за ситуацией на рынке. Акции, которые слабее рынка, могут дать хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. Так же происходит и с растущими акциями только в обратную сторону. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на отбой от уровня.

Теперь рассмотрим факторы, для торговли по Герчику на пятиминутном графике, которые определят, стоит ли оставлять акцию на следующее рассмотрение. Для этого должен быть потенциал хода внутри дня не меньше 50-60 процентов, плавность хода, возможность поставить стоп в пределах семи центов и наличие точек соприкосновения, от которых могут возникать новые, внутридневные уровни и точки захода.

После такой фильтрации от выбранных 350 -500 акций, остается где-то 15-30 акций, которые оставляем в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4.10-7.30 – свободное время для занятий личными делами.

7.30-8.30- Финальный отбор. Просматриваем каждую из 15-30 акций, и составляем по каждой план. Что бы упростить себе работу и не запутаться, разбиваем акции на два листа, первый — те, на которые Вы можете составить конкретный план на торговую сессию. Возле каждой из акции делаем так называемый «шот» лист и «лонг» лист, и описываем варианты возможных событий. А на второй лист вписывайте акций, которые Вам интересны, но пока не видите конкретного плана действий.

8.30-9.10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

9.10-9.20 Окончательная подготовка к торговой сессии. Загоняем тикеры в Graybox и ТОС. Создаем в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы была возможность одновременно видеть 8 основных акций из домашки на третьем экране.

9.20-9.30 – свободное время.

Теперь начинаем торговую сессию по алгоритму Герчика:

9.30-10.30 – Не стоит спешить и торговать в первый час, посмотрите, как будут открывать Ваши акции, как отрабатывается домашнее задание. Если возникают какие либо замечания, все фиксируйте на бумаге, потом будите просматривать отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10.30-12.00 – Обратите внимание, какие из Ваших акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и ждите входа после пробоя на зеркальном уровне.

12.00-13.30- В этот период стоит торговать только отбои и искать акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13.30-15.00- Подходящее время для торгов акциями на продолжение дневного движения, которые сделали откат, постояли и готовы возобновлять движение.

Акциями, которые не имели откатов, стоит торговать только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции, и покупатель или продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, берите в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15.00-16.00 – нет смысла торговать, лучше просто следите за рынком.

16.00-16.30 — время для подведения итогов. Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, что Вы упустили, и что не пошло по плану, анализ собственных совершенных сделок за день. Также сделайте скрины сделок и заполните статистику.

16.30 — рабочий день окончен.

Вывод

Если Вы будите следовать алгоритму торговли Герчика , Вас непременно ожидает успех, ведь и его алгоритм имеет многолетний успешный опыт, а значит отличный пример для подражания. И помните, не стоит гнаться за быстрым результатом, акцентируйте внимание на качестве, а результат проявиться сам.